Universidade Federal do Espírito Santo

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Informações Gerais
Disciplina:
TÓPICOS ESPECIAIS EM SÉRIES TEMPORAIS ( STA13850 )
Unidade:
Departamento de Estatística
Tipo:
Optativa
Período Ideal no Curso:
Sem período ideal
Nota Mínima para Aprovação:
5.00
Carga Horária:
60
Número de Créditos:
4

Objetivos
Estudar tópicos especiais em análise de series temporais não contemplados nas disciplinas que compõem a matriz curricular do curso. Discutir aplicações práticas de análise de modelos lineares generalizados tanto para desenvolver as práticas de conscientização ambiental quanto para  dados da área da saúde.

Ementa
Introdução e motivação. Tópicos avançados em séries temporais. Aplicações.

Bibliografia
HAMILTON, J. D. Time series analysis.1sted. - New Jersey: Princeton university press, 1994. 820 p. LUKETPOHL, H. New introduction to multiple time series analysis. Berlin: Springer-Verlag, 2005. 764 p. WEI, William W. S. Time series analysis: univariate and multivariate methods. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, 2006. 478 p.

Bibliografia Complementar
BROCKWELL, P. J.; DAVIS, R. A. Time series: theory and methods. 2nd ed. New York, N.Y.: Springer, 2006. xvi, 577 p. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Brasil: Uma visão geográfica e ambiental no inicio do século XXI. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97884.pdf. Acesso em 23 jun 2018. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Atlas da Violência 2018. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8398/1/Atlas%20da%20viol%c3%aancia_2018.pdf, Acesso em 23 jun 2018. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Atlas da Violência 2017. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf, Acesso em 23 jun 2018.JOHANSEN, S. Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. New York, N.Y.: Oxford university  press,  1996.  280  p. JUSELIUS, K. The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications. New York, N.Y.: Oxford university press,  2006.  477 p. REINSEL, G. Elements of multivariate time series analysis. New York, N.Y.: Springer, 1997. 358 p. TSAY, R. Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. New Jersey: John Wiley and sons, 2014.  520 p.
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