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Estudar características dos dados financeiros. Disponibilizar, para além da disciplina Séries Temporais I, instrumentos econométricos amplamente utilizados na análise econômica e utilizar as diversas aplicações desses instrumentos em finanças.   

Introdução – Retornos – Distribuição de retornos – Volatilidade – Processos lineares estacionários – Processos não-estacionários – Movimento Browniano – Modelagem ARIMA – Raízes Unitárias – Modelagem da volatilidade – Modelos não-lineares – Modelos GARCH e extensões – Modelos de volatilidade estocástica – Modelos com memória longa – Valor em risco (VaR) – Análise de dados de alta frequência.

MORETTIN, P. Econometria financeira. 2nd ed. - São Paulo: Blucher, 2011. 400 p. TSAY, R. Analysis of financial time series. New Jersey: John Wiley and sons, 2010. 712 p. WEI, William W. S. Time series analysis: univariate and multivariate methods. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, 2006. 478 p.

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