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Processos estocásticos comuns em economia. Introdução aos modelos de séries temporais e suas propriedades dinâmicas. Modelos univariados: modelos ARIMA e extensões. Análise de estacionaridade e raiz unitária. Modelos multivariados: VAR/VECM. Função de resposta ao impulso. Cointegração. Introdução aos modelos de volatilidade: ARCH-GARCH. Estimação, inferência, ciclo de modelagem e previsão em modelos de séries temporais.

ENDERS, W. (2004). Applied econometric time series. Hoboken: John Wiley & Sons. HAMILTON, J.D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. HENDRY, D.F. (1995). Dynamic Econometrics. Oxford University Press. HAYASHI, F. (2000). Econometrics. Princeton University Press. WOOLDRIDGE, J.M. (2002). Econometrics Analysis of Cross‐Section and Panel Data. The MIT Press. JUSELIUS, K. (2006). The cointegrated VAR model: methodology and applications. Oxford University Press. LÜTKEPOHL, H. (2005) New introduction to multiple time series analysis. SpringerVerlag. MADDALA, G.S., Kim, I.M. (1998). Unit roots, cointegration and structural change. Cambridge University Press. SHUMWAY, R.H. and STOFFER, D.S. (2017). Time Series Analysis and Its Applications - With R Examples. Springer. TSAY, R.S. (2010). Analysis of Financial Time Series. Wiley Series in Probability and Statistics. _________. (2013). Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley Series in Probability and Statistics.