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O objetivo da disciplina Econometria III é o estudo de técnicas econométricas aplicadas à modelos dinâmicos de processos estocásticos, comumente denominados na literatura de análise de séries temporais,  preparando o aluno para entender, analisar e elaborar trabalhos aplicados de econometria de séries temporais, que são centrais em grande parte das áreas de teoria econômica.  Para isso, o curso abordará os principais aspectos teóricos dos modelos de séries temporais para processos estacionários e não estacionários, considerando modelos univariados e multivariados.  A disciplina também objetiva capacitar os alunos na utilização da teoria econométrica, por meio de exercícios aplicados resolvidos manualmente ou em microcomputador. O curso compreende aulas teóricas e aplicações práticas. 

Introdução à econometria das séries temporais. Modelos estacionários e modelos não-estacionários. Raiz unitária. Modelos de volatilidade. Vetores autorrregressivos. Cointegração e correção de erros.

BUENO, R. D. L. S. Econometria de séries temporais . 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 338 p. MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. Análise de séries temporais . 2. ed., São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 538 p. PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Econometria: modelos e previsões . Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 726 p.

ENDERS, W.  Applied econometric time series.  2 ed. New York: John Wiley & Sons, 2004.  433 p. FISCHER, S. Séries univariantes de tempo: metodologia de Box & Jenkins.  Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística, 1982. 186 p. GREENE, W.H. Econometric analysis. 3.ed.  New York: MacMillan, 1997. 1075 p. GUJARATI, D.N.  Basic econometrics. 3.ed.  New York: McGraw-Hill, 1995.  838 p. HAMILTON, J.D.  Time series analysis.  New Jersey: Princeton University, 1994.  799 p. LÜTKEPOH, H. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. : New York, Springer, 2007. 764 p. JUDGE, G.G. et al.  The theory and practice of econometrics. 2.ed.  New York: John Wiley, 1985.  1019 p. JUDGE, G.G. et al.  Introduction to the theory and practice of econometrics. 2.ed.  New York: John Wiley, 1988.  1024 p. REINSEL, G. C. Elements of multivariate time series analysis. 2 ed. New York: Springer, 1997. 357 p.